PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и URTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
175.64%
300.05%
^AW01
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

1.75

URTH:

1.80

Коэф-т Сортино

^AW01:

2.34

URTH:

2.44

Коэф-т Омега

^AW01:

1.33

URTH:

1.33

Коэф-т Кальмара

^AW01:

2.16

URTH:

2.61

Коэф-т Мартина

^AW01:

10.02

URTH:

11.27

Индекс Язвы

^AW01:

1.77%

URTH:

1.91%

Дневная вол-ть

^AW01:

10.06%

URTH:

11.93%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

^AW01:

-3.38%

URTH:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.03% соответственно.


^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

URTH

С начала года

19.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

6.93%

1 год

19.85%

5 лет

11.52%

10 лет

10.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.751.80
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.342.44
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.331.34
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.162.59
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.0211.26
^AW01
URTH

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
1.80
^AW01
URTH

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и URTH

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-3.39%
^AW01
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и URTH

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
3.60%
^AW01
URTH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab