Сравнение ^AW01 с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или URTH.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и URTH
Доходность по периодам
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.07% соответственно.
^AW01
16.15%
-1.22%
6.25%
23.11%
8.87%
6.87%
URTH
19.28%
-0.64%
8.10%
26.66%
12.31%
10.07%
Основные характеристики
| ^AW01 | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.89% | 11.72% |
| Макс. просадка | -59.48% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.89% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и URTH
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и URTH
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.